Ludzie przeciw maszynom - czyli jak przegrać na giełdzie

Bardzo lubię filmy o sektorze finansowym. Nie wspominam tutaj o ostatnim filmie "Wilk z Wall Street" - gdyż o finansach tam było niewiele, ale raczej genialny "Wall Street" z Michaelem Douglasem czy wreszcie "Margin Call" występujący w Polsce pod tytułem "Chciwość".

"Chciwość" dzieje się na przestrzeni 24 godzin. Pewna firma kapitałowa, sterowana przez bogatych, przepotężnych ludzi bez skrupułów jest liderem na rynku finansowym na Wall Street. Do momentu kiedy młody makler - były fizyk rakietowy wykrywa że giełda jest na krawędzi załamania. Firma w której dzieje się akcja dostrzega to jednak jako pierwsza i panicznie pozbywając się akcji powoduje załamanie giełdy i krach gospodarki. Doskonały film.

Jeremy Irons jako diaboliczny umysł Firmy

 

W filmie tym potężne firmy rozgrywają gospodarkę i ogrywają zwykłych inwestorów bez szkody własnej, dokładnie tak jak stało się z firmami działającymi na Wall Street. Grupy doświadczonych maklerów wykonujących polecenia diabolicznej góry rusza niczym zespoły giełdowych żołnierzy.

Tymczasem....

Na giełdzie od pewnego czasu panuje cyberwojna.

Od kilku lat na pole zleceń giełdowych wyruszają bataliony agentów matrixa. Firmy takie jak Goldman Sachs wydają na ich budowę i doskonalenie grube miliony.

Agenci to programy komputerowe a ich domem są szumiące farmy serwerów. Agent ma specyficzne zadanie: wykryć jakąś prawidłowość kursu, w ułamku sekundy dokonać analizy i transakcji. 

Agenci mają różne zadania - najbardziej kontrowersyjne, ale jak najbardziej działające, są programy spekulacyjne do ataku na walutę czy wywołania chwilowej bańki. Bańkę wywołuje szybka grupa programów handlująca danym kursem między sobą i wywołująca przez to wrażenie "że coś się dzieje na tym papierze" i powodująca przez to dalszy napływ inwestorów.

Bywały takie dni że roboty powodowały wachnięcia kursu Dow Jones o 9% w skali dziennej oraz wzrosty kursu akcji o kilkadziesiąt procent.

Pewna firma w 2012 na skutek błędu w algorytmie owych programów - agentów utraciła 400 milionów dolarów!

Programy - Agenci różnych firm toczą ze sobą bitwy i wojny. Lepszy agent potrafi oszukać agenta przeciwnika, nie mówiąc już o człowieku. Wygrywa firma która zwabi agentów przeciwnika na swoją górkę spekulacyjną.

Także trwa wyścig zbrojeniowy, w którym uczestniczą wyjątkowo tęgie umysły tworzące algorytmy tych programów.

Istnieją programy handlujące rozmnażające się niczym populacja zwierząt. Wymieniają się fragmentami algorytmu niczym genami dążąc do powstania jeszcze doskonalszego programu handlującego.

Człowiek nie liczy się w tym starciu. Człowiek żyje opisaną w psychologii "iluzją kompetencji" - że weźmie pod uwagę więcej czynników, dane finansowe firmy, ogólną sytuację. Badania pokazały że algorytm podejmujący decyzje na podstawie ledwie kilku czynników, a pozbawiony nastawień psychicznych podejmuje lepsze decyzje.

Teraz czekajmy aż błąd w programie komputerowym spowoduje wybuch światowego kryzysu lub zastanówmy się - ile pieniędzy zabrał nam komputer ulokowany gdzieś pod ziemią w USA?